[A+] KOSPI 200 선물시장과 현물시장의 상호관련성에 관한 분석
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작성일 22-10-17 04:58
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본 연구는 4개의 장으로 되어 있는데, 제Ⅰ장은 서론으로 문제의 제기 및 연구목적에서 선물의 의의와 KOSPI 200의 의의를 說明(설명) 하였으며 선물시장과 현물시장의 상호관계를 연구하게 된 이유 및 연구의 가치를 說明(설명) 하였다. KOSPI 200 선물시장과 현물시장간의 상호관계를 실증 分析하기 위하여 다음과 같은 방법을 사용했다. 또한 Ⅳ장에서는 conclusion 을 내렸다. 제Ⅱ장은 theory 적 배경으로 선물에 관련한 장인데 그중에서도 선물의 배경을 이해하기 위해서 선물시장theory 이 어떻게 형성되었는지를 살펴보았다. 계수 추정치의 값이 음의 시차에서 통계적으로 유의하면 현물시장이 선물시장에 비해 후행함을 의미하고, 즉 선물시장이 현물시장에 선행함을 定義(정이)하고, 양의 시차 구간에서 계수 추정치의 값이 통계적으로 유의하면 현물시장은 선물시장을 선행(lead) 한다고 定義(정이)하였다.
Ⅱ. theory 적 배경
(1) Normal Backwardation theory
이 theory 에서는 선물시장을 보유재고의 가치변동에 대한 보험장치로서 묘사하고 있따 1910년대 초창기의 연구를 요약하면, 기업들은 그들이 선물시장에서 보유하고 있는 재고의 …(drop)
KOSPI200선물시장과현물시장의상호관련성에관한실증연구
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다. 제Ⅲ장에서는 KOSPI 200 선물지수와 현물지수의 교차 상관계수를 통해 종속변수인 현물지수 독립변수인 선물지수 사이에 하나의 회귀식을 얻었다.
순서
1. 문제의 제기 및 연구목적
[A+] KOSPI 200 선물시장과 현물시장의 상호관련성에 관한 분석
2. 연구의 방법과 구성
[우수資料] KOSPI 200 선물시장과 현물시장의 상호관련성에 관한 분석목 차
. KOSPI 200 선물시장과 현물시장간의 상호관련성에 관한 실증분석
. 결 론
. 理論(이론)적 배경
설명
서지사항
2. 호재, 악재를 고려한 KOSPI 200 선물시장과 현물시장의 선행-후행 관계
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1. 선물시장과 현물시장간의 선행(lead)-후행(lag) 관계
[우수자료] KOSPI 200 선물시장과 현물시장의 상호관련성에 관한 분석목 차. 서 론 1. 문제의 제기 및 연구목적 2. 연구의 방법과 구성. 이론적 배경. KOSPI 200 선물시장과 현물시장간의 상호관련성에 관한 실증분석 1. 선물시장과 현물시장간의 선행(lead)-후행(lag) 관계 2. 호재, 악재를 고려한 KOSPI 200 선물시장과 현물시장의 선행-후행 관계. 결 론참고문헌KOSPI200선물시장과현물시장의상호관련성에관한실증연구 , [A+] KOSPI 200 선물시장과 현물시장의 상호관련성에 관한 분석경영경제레포트 ,
. 서 론
연구의 방법과 구성
본 연구는 KOSPI 200 선물시장과 현물시장간의 상호관련성에 관한 것을 실증分析하기 위해 1996년 5월 3일부터 1998년 12월 31일까지의 각 시장 지수 1분별 data(자료)를 이용하여 10분 단위로 관찰하였다. 이 회귀식은 잔차항이 종속변수에 effect(영향) 을 주는 것을 무시한 OLS(ordinary least squares) 방법으로 계수 추정치를 얻었다. 첫째, 현물지수를 종속변수로, 선물지수를 독립변수로 하고 두 지수의 교차상관계수로부터 유의한 시차(lag)를 구하여 하나의 회귀식을 세웠다. 따라서 어느시장이 선행-후행 하는지를 보았으며, 정보가 호재, 악재냐에 따라서도 선행-후행관계를 分析하였다.
